Ulf Bachmann erklart auf der Basis US-amerikanischer Indizes die Kreditspreads und zeigt, dass das Ausfallrisiko im Vergleich zu Liquiditat und systematischen Faktoren fur die Hohe des Spreads eine untergeordnete Rolle spielt. Er erlautert Einflussfaktoren und Verbundeffekte zwischen den identifizierten Komponenten des Spreads und analysiert sie im Zeitablauf.
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