Marknadens största urval
Fri frakt över 199 kr
Snabb leverans
Hjälp
Logga in
  1. Hem
  2. Böcker
  3. Företagande & lärande
  4. Estimation in Conditionally Heteroscedastic Time Series Models

Estimation in Conditionally Heteroscedastic Time Series Models

av Daniel Straumann

del av Lecture Notes in Statistics-serien

Estimation in Conditionally Heteroscedastic Time Series Models av Daniel Straumann
Om Estimation in Conditionally Heteroscedastic Time Series Models

Engle showed that this model, which he called ARCH (autoregressive conditionally heteroscedastic), is well-suited for the description of economic and financial price. This monograph concentrates on mathematical statistical problems associated with fitting conditionally heteroscedastic time series models to data.

Visa mer
  • Språk:
  • Engelska
  • ISBN:
  • 9783540211358
  • Format:
  • Häftad
  • Sidor:
  • 228
  • Utgiven:
  • 19. november 2004
  • Utgåva:
  • 2005
  • Mått:
  • 155x235x13 mm.
  • Vikt:
  • 780 g.
Leveranstid: 2-4 veckor
Förväntad leverans: 27. januari 2025
Förlängd ångerrätt till 31. januari 2025
  •  

    Kan ej levereras före jul.
    Köp nu och skriv ut ett presentkort

Om Daniel Straumann

Se alla böcker av Daniel Straumann

Beskrivning av Estimation in Conditionally Heteroscedastic Time Series Models

Engle showed that this model, which he called ARCH (autoregressive conditionally heteroscedastic), is well-suited for the description of economic and financial price. This monograph concentrates on mathematical statistical problems associated with fitting conditionally heteroscedastic time series models to data.

Användarnas betyg av Estimation in Conditionally Heteroscedastic Time Series Models



Andra köpte även...
Hitta liknande böcker
Boken Estimation in Conditionally Heteroscedastic Time Series Models finns i följande kategorier:

Gör som tusentals andra bokälskare

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få fantastiska erbjudanden och inspiration för din nästa läsning.