Marknadens största urval
Fri frakt över 199 kr
Snabb leverans
Hjälp
Logga in
  1. Hem
  2. Böcker
  3. Företagande & lärande
  4. Stochastic Integration and Differential Equations

Stochastic Integration and Differential Equations

av Philip Protter

del av Stochastic Modelling and Applied Probability-serien

Stochastic Integration and Differential Equations av Philip Protter Du sparar 13% jf.m. förlagspris Spara 13%
Om Stochastic Integration and Differential Equations

Chapter 4 treats sigma martingales (important in finance theory) and gives a more comprehensive treatment of martingale representation, including both the Jacod-Yor theory and Emery's examples of martingales that actually have martingale representation (thus going beyond the standard cases of Brownian motion and the compensated Poisson process).

Visa mer
  • Språk:
  • Engelska
  • ISBN:
  • 9783642055607
  • Format:
  • Häftad
  • Sidor:
  • 415
  • Utgiven:
  • 1. december 2010
  • Utgåva:
  • 22005
  • Mått:
  • 157x235x23 mm.
  • Vikt:
  • 656 g.
  Fri leverans
Leveranstid: 2-4 veckor
Förväntad leverans: 27. januari 2025
Förlängd ångerrätt till 31. januari 2025
  •  

    Kan ej levereras före jul.
    Köp nu och skriv ut ett presentkort

Om Philip Protter

Se alla böcker av Philip Protter

Beskrivning av Stochastic Integration and Differential Equations

Chapter 4 treats sigma martingales (important in finance theory) and gives a more comprehensive treatment of martingale representation, including both the Jacod-Yor theory and Emery's examples of martingales that actually have martingale representation (thus going beyond the standard cases of Brownian motion and the compensated Poisson process).

Användarnas betyg av Stochastic Integration and Differential Equations



Andra köpte även...
Hitta liknande böcker
Boken Stochastic Integration and Differential Equations finns i följande kategorier:

Gör som tusentals andra bokälskare

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få fantastiska erbjudanden och inspiration för din nästa läsning.