Marknadens största urval
Snabb leverans

Dynamic Asset Pricing Theory

- Third Edition

Om Dynamic Asset Pricing Theory

Suitable for doctoral students and researchers, this book talks about the theory of asset pricing and portfolio selection in multiperiod settings under uncertainty. The asset pricing results are based on the three restrictive assumptions: absence of arbitrage, single-agent optimality, and equilibrium.

Visa mer
  • Språk:
  • Engelska
  • ISBN:
  • 9780691090221
  • Format:
  • Inbunden
  • Sidor:
  • 488
  • Utgiven:
  • 21 Oktober 2001
  • Utgåva:
  • 3
  • Mått:
  • 165x243x37 mm.
  • Vikt:
  • 928 g.
Leveranstid: 2-4 veckor
Förväntad leverans: 29 Juli 2024

Beskrivning av Dynamic Asset Pricing Theory

Suitable for doctoral students and researchers, this book talks about the theory of asset pricing and portfolio selection in multiperiod settings under uncertainty. The asset pricing results are based on the three restrictive assumptions: absence of arbitrage, single-agent optimality, and equilibrium.

Användarnas betyg av Dynamic Asset Pricing Theory



Hitta liknande böcker
Boken Dynamic Asset Pricing Theory finns i följande kategorier:

Gör som tusentals andra bokälskare

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få fantastiska erbjudanden och inspiration för din nästa läsning.