Marknadens största urval
Fri frakt över 199 kr
Snabb leverans
Hjälp
Logga in
  1. Hem
  2. Böcker
  3. Företagande & lärande
  4. Ekonomi & finans
  5. Dynamic Models for Volatility and Heavy Tails

Dynamic Models for Volatility and Heavy Tails

- With Applications to Financial and Economic Time Series

av Andrew C. (University of Cambridge) Harvey

del av Econometric Society Monographs-serien

Dynamic Models for Volatility and Heavy Tails av Andrew C. (University of Cambridge) Harvey
Om Dynamic Models for Volatility and Heavy Tails

This book presents a statistical theory for a class of nonlinear time-series models. It has particular relevance for the modeling of volatility in financial time series but the overall approach will be of interest to econometricians and statisticians in a variety of disciplines.

Visa mer
  • Språk:
  • Engelska
  • ISBN:
  • 9781107630024
  • Format:
  • Häftad
  • Sidor:
  • 278
  • Utgiven:
  • 22 April 2013
  • Mått:
  • 156x228x18 mm.
  • Vikt:
  • 396 g.
  Fri leverans
Leveranstid: 2-4 veckor
Förväntad leverans: 23 Juli 2024

Om Andrew C. (University of Cambridge) Harvey

Se alla böcker av Andrew C. (University of Cambridge) Harvey

Beskrivning av Dynamic Models for Volatility and Heavy Tails

This book presents a statistical theory for a class of nonlinear time-series models. It has particular relevance for the modeling of volatility in financial time series but the overall approach will be of interest to econometricians and statisticians in a variety of disciplines.

Användarnas betyg av Dynamic Models for Volatility and Heavy Tails



Andra köpte även...
Hitta liknande böcker
Boken Dynamic Models for Volatility and Heavy Tails finns i följande kategorier:

Gör som tusentals andra bokälskare

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få fantastiska erbjudanden och inspiration för din nästa läsning.