Marknadens största urval
Snabb leverans

Kritische Beurteilung ausgewahlter Methoden zur Messung, Bewertung und Steuerung von Liquiditatsrisiken in Banken

Om Kritische Beurteilung ausgewahlter Methoden zur Messung, Bewertung und Steuerung von Liquiditatsrisiken in Banken

Inhaltsangabe:Einleitung: Liquidität, Rentabilität und Sicherheit stellen die finanzwirtschaftlichen Ziele von Kreditinstituten dar. Die Liquidität kann dabei als unabdingbare Nebenbedingung für das unternehmerische Handeln angesehen werden, weil die Aufrechterhaltung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit die Voraussetzung für die Erwirtschaftung von Gewinnen verkörpert. Da bei Nichterfüllung von fälligen Zahlungsverpflichtungen unmittelbar die Existenz des Kreditinstitutes bedroht ist, scheint es sinnvoll zu sein, das Liquiditätsrisiko innerhalb des Risikomanagements eines Kreditinstitutes zu betrachten und geeignete Maßnahmen zu finden, dieses Risiko minimieren. Allerdings spielte das Liquiditätsrisikomanagement in der Vergangenheit eine eher untergeordnete Rolle im Risikomanagement von Banken. Zurückführen lässt sich dieses u. a. auf die These: ?Die Liquidität folgt der Bonität?. Es wurde davon ausgegangen, dass jedes Kreditinstitut mit entsprechender Bonität bei einem Liquiditätsengpass am Kapitalmarkt die notwendigen Mittel beschaffen kann. Mit Hilfe dieser These wurde in der Vergangenheit gegen die explizite Messung, Bewertung und Steuerung von Liquiditätsrisiken argumentiert. Die These kann jedoch aufgrund von aktueller Entwicklungen nicht weiter aufrecht gehalten werden. Es führen beispielsweise der Strukturwandel an den internationalen Finanz- und Kapitalmärkten sowie der Strukturwandel in der Art der Finanzierungsquellen zu erhöhten Liquiditätsrisiken und damit auch zu erhöhten Liquiditätskosten, so dass die Betrachtung des Liquiditätsrisikos für die Kreditinstitute an Bedeutung gewinnt. Auch aufsichtsrechtlich wird zukünftig durch die Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) eine Betrachtung aller wesentlichen Risiken ? somit auch die Betrachtung des Liquiditätsrisikos ? gefordert. Die MaRisk fokussieren dabei insbesondere eine qualitative Betrachtung der Risiken und fordern ?angemessene Systeme für die Messung, Überwachung und Kontrolle? derselben. In der Literatur wird aber darauf hingewiesen, dass anerkannte Methoden und Konzepte im Liquiditätsrisikomanagement fehlen. Diese Problemstellung wird in den folgenden Ausführungen aufgegriffen. Das Ziel dieser Arbeit ist es, die Methoden im Liquiditätsrisikomanagement vorzustellen und zu beurteilen. Es werden dabei neben den traditionellen auch die innovativen ? neu entwickelten ? Methoden zur Liquiditätsrisikomessung vorgestellt und kritisch begutachtet. Zudem [¿]

Visa mer
  • Språk:
  • Tyska
  • ISBN:
  • 9783836606202
  • Format:
  • Häftad
  • Sidor:
  • 102
  • Utgiven:
  • 25. oktober 2007
  • Mått:
  • 210x148x6 mm.
  • Vikt:
  • 145 g.
  Fri leverans
Leveranstid: 2-4 veckor
Förväntad leverans: 4. augusti 2025

Beskrivning av Kritische Beurteilung ausgewahlter Methoden zur Messung, Bewertung und Steuerung von Liquiditatsrisiken in Banken

Inhaltsangabe:Einleitung:
Liquidität, Rentabilität und Sicherheit stellen die finanzwirtschaftlichen Ziele von Kreditinstituten dar. Die Liquidität kann dabei als unabdingbare Nebenbedingung für das unternehmerische Handeln angesehen werden, weil die Aufrechterhaltung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit die Voraussetzung für die Erwirtschaftung von
Gewinnen verkörpert. Da bei Nichterfüllung von fälligen Zahlungsverpflichtungen unmittelbar die Existenz des Kreditinstitutes bedroht ist, scheint es sinnvoll zu sein, das Liquiditätsrisiko innerhalb des Risikomanagements eines Kreditinstitutes zu betrachten und geeignete Maßnahmen zu finden, dieses Risiko minimieren. Allerdings spielte das Liquiditätsrisikomanagement in der Vergangenheit eine eher untergeordnete Rolle im Risikomanagement von Banken. Zurückführen lässt sich dieses u. a. auf die These: ?Die Liquidität folgt der Bonität?. Es wurde davon ausgegangen, dass jedes Kreditinstitut mit entsprechender Bonität bei einem Liquiditätsengpass am
Kapitalmarkt die notwendigen Mittel beschaffen kann. Mit Hilfe dieser These wurde in der Vergangenheit gegen die explizite Messung, Bewertung und Steuerung von
Liquiditätsrisiken argumentiert. Die These kann jedoch aufgrund von aktueller Entwicklungen nicht weiter aufrecht gehalten werden. Es führen beispielsweise der Strukturwandel an den internationalen Finanz- und Kapitalmärkten sowie der Strukturwandel in der Art der Finanzierungsquellen zu erhöhten Liquiditätsrisiken und damit auch zu erhöhten Liquiditätskosten, so dass die Betrachtung des Liquiditätsrisikos für die Kreditinstitute an Bedeutung gewinnt. Auch aufsichtsrechtlich wird zukünftig durch die Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) eine Betrachtung aller wesentlichen Risiken ? somit auch die Betrachtung des Liquiditätsrisikos ? gefordert. Die MaRisk fokussieren dabei insbesondere eine qualitative Betrachtung der Risiken und fordern ?angemessene Systeme für die Messung, Überwachung und Kontrolle? derselben. In der Literatur wird aber darauf hingewiesen, dass anerkannte Methoden und Konzepte im Liquiditätsrisikomanagement fehlen. Diese Problemstellung wird in den folgenden Ausführungen aufgegriffen.
Das Ziel dieser Arbeit ist es, die Methoden im Liquiditätsrisikomanagement vorzustellen und zu beurteilen. Es werden dabei neben den traditionellen auch die innovativen ? neu entwickelten ? Methoden zur Liquiditätsrisikomessung vorgestellt und kritisch begutachtet. Zudem [¿]

Användarnas betyg av Kritische Beurteilung ausgewahlter Methoden zur Messung, Bewertung und Steuerung von Liquiditatsrisiken in Banken



Hitta liknande böcker
Boken Kritische Beurteilung ausgewahlter Methoden zur Messung, Bewertung und Steuerung von Liquiditatsrisiken in Banken finns i följande kategorier:

Gör som tusentals andra bokälskare

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få fantastiska erbjudanden och inspiration för din nästa läsning.