Marknadens största urval
Fri frakt över 199 kr
Snabb leverans
Hjälp
Logga in
  1. Hem
  2. Böcker
  3. Företagande & lärande
  4. Ekonomi & finans
  5. Numerical Solution of Stochastic Differential Equations with Jumps in Finance

Numerical Solution of Stochastic Differential Equations with Jumps in Finance

av Eckhard Platen, Nicola Bruti-Liberati

del av Stochastic Modelling and Applied Probability-serien

Numerical Solution of Stochastic Differential Equations with Jumps in Finance av Eckhard Platen
Om Numerical Solution of Stochastic Differential Equations with Jumps in Finance

It presents many new results on higher-order methods for scenario and Monte Carlo simulation, including implicit, predictor corrector, extrapolation, Markov chain and variance reduction methods, stressing the importance of their numerical stability.

Visa mer
  • Språk:
  • Engelska
  • ISBN:
  • 9783642120572
  • Format:
  • Inbunden
  • Sidor:
  • 856
  • Utgiven:
  • 17. augusti 2010
  • Mått:
  • 155x235x38 mm.
  • Vikt:
  • 1491 g.
Leveranstid: 2-4 veckor
Förväntad leverans: 28. januari 2025
Förlängd ångerrätt till 31. januari 2025
  •  

    Kan ej levereras före jul.
    Köp nu och skriv ut ett presentkort

Om Eckhard Platen

Se alla böcker av Eckhard Platen

Beskrivning av Numerical Solution of Stochastic Differential Equations with Jumps in Finance

It presents many new results on higher-order methods for scenario and Monte Carlo simulation, including implicit, predictor corrector, extrapolation, Markov chain and variance reduction methods, stressing the importance of their numerical stability.

Användarnas betyg av Numerical Solution of Stochastic Differential Equations with Jumps in Finance



Andra köpte även...
Hitta liknande böcker
Boken Numerical Solution of Stochastic Differential Equations with Jumps in Finance finns i följande kategorier:

Gör som tusentals andra bokälskare

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få fantastiska erbjudanden och inspiration för din nästa läsning.